山西财经大学档案馆设立于1998年，现有工作人员12人，其中在编职工9人，非在编职工3人。馆长1人，副馆长1人，办公室副主任1人；副高级3人，中级4人。

档案馆办公地址设在坞城校区积雅楼一层西侧，有办公室、综合档案库房、人事档案库房、学生档案库房、阅览室、数字化室等，馆舍总建筑面积约1200平方米。配备有档案密集架、防磁柜、保密柜、服务器、计算机、打印机、复印机、照相机、扫描仪、光盘刻录机、视频监控、灭火器等档案专用设备。

档案馆职责有：负责学校档案管理规章制度建设；负责干部人事、学生的档案归档和保管工作；负责全校各类业务档案的收集和开发利用工作；负责档案信息化建设；负责档案安全管理工作；开展档案研究和学术交流活动；承担学校校史资料征集研究和校史编撰工作；承担校史馆建设和管理工作；完成校党委、校行政交办的其他工作任务。

档案馆保存着五所干部学校时期、山西财经学院时期、山西经济管理学院时期和合并办学后山西财经大学的人事、学生、党群、行政、教学、科研、基建、财务、外事、设备、出版、声像、实物等各类档案。

档案馆持续开展档案信息化建设，馆藏档案数字化基本完成，综合档案管理系统实现全校档案信息化、网络化管理，新增档案实行双套制归档，电子文件实现在线归档，档案服务利用实现由线下为主向线上为主的根本性转变。

档案馆积极开展校史资料收集征集，深入开展校史研究和档案编研、校史展览。2021年4月，《山西财经大学校史（1951-2021）》正式出版，山西财经大学校史馆同期建成开馆。2024年教师节前，档案史料专题展“老师您好——档话教师节”正式开展。

2002年，山西财经大学档案馆被国家档案局评为档案工作目标管理国家二级单位。2006年，在山西省高校档案工作检查评比中被授予“档案工作先进单位”。2021年，被山西省人力资源和社会保障厅、山西省档案局授予“山西省档案工作先进集体”。

未来，档案馆将不忘初心、牢记使命，全面贯彻落实《中华人民共和国档案法》和《档案法实施条例》《山西省档案管理条例》，努力开拓档案资源，坚持不懈开展档案信息化建设，不断加强档案文化建设，充分发挥档案存史资政育人功能，努力将档案馆建设成为学校各类档案资料保管、开发、利用的中心；学校历史、高等教育发展史研究的基地；学校对外宣传和文化育人的窗口。