长期以来，档案馆大力加强档案资源建设，努力丰富档案馆馆藏，对全校党群、行政、教学、科研、基建、财会、外事、出版、设备、声像、实物等各类载体档案，以及原来分散在组织部、人事处、大学生就业管理处、学生处等部门的的全部教工人事档案和学生档案集中到档案馆管理，实现了全校各类档案的集中统一管理。档案馆保存着五所干部学校时期、山西财经学院时期、山西经济管理学院时期和合并办学后山西财经大学的人事、学生、党群、行政、教学、科研、基建、财务、外事、设备、出版、声像、实物等各类档案。这些档案是我校一笔宝贵的资源和财富，真实地记录了山西财经大学发展的光辉和艰辛历程。它们为学校和个人在编写校史校志、大事记，以及解决土地纠纷，落实政策，制度建设，领导决策，职务评聘，教职工、学生出国，升学、就业，学校扩建、改建、财务、资产等方面工作，提供了真实可靠的历史依据。